Сравнение HYGI с SPHY
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам HYGI и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.80% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 1.84% |
Correlation
The correlation between HYGI and SPHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between HYGI and SPHY has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение HYGI c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и SPHY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.86% | — |
Сравнение комиссий HYGI и SPHY
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и SPHY
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.25% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and SPHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
SPHY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.97% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор