PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%4.64%

Correlation

The correlation between HYGI and VBR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between HYGI and VBR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и VBR

Секторы
HYGI
VBR

Коммунальные услуги

99.6%
4.8%

Недвижимость

0.4%
10.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

18.1%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
VBR
4.8%

Недвижимость

HYGI
0.4%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

HYGI

-

VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

VBR
4.0%

Энергетика

HYGI

-

VBR
5.2%

Финансовые услуги

HYGI

-

VBR
17.6%

Здравоохранение

HYGI

-

VBR
7.9%

Промышленность

HYGI

-

VBR
18.1%

Технологии

HYGI

-

VBR
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

HYGI vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и VBR

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и VBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.73%

—

Сравнение комиссий HYGI и VBR

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и VBR

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and VBR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VBR is Small Cap Value Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор