PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с TLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
-1.19%
1 год
3.43%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и TLT

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.19%4.25%-8.05%2.77%-11.41%

Correlation

The correlation between HYGI and TLT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.32

Over the past year, the correlation between HYGI and TLT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с IVV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

HYGI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.04

—

HYGI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGI и TLT

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-40.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и TLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.83%

—

Сравнение комиссий HYGI и TLT

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и TLT

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.50%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.64%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and TLT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.50% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор