Сравнение HYGI с SOXX
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 52.53%
- С начала года
- 73.46%
- 1 год
- 112.65%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 30.72%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам HYGI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 73.46% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -1.75% |
Correlation
The correlation between HYGI and SOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between HYGI and SOXX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение HYGI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и SOXX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.30% | — |
Сравнение комиссий HYGI и SOXX
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и SOXX
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and SOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
HYGI has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.28% for SOXX.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SOXX is Semiconductors. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор