PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и LNG

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%19.01%

Correlation

The correlation between HYGI and LNG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between HYGI and LNG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с FALN
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

HYGI vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGILNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и LNG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGILNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и LNG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGILNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.66%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и LNG

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and LNG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор