PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%0.56%

Correlation

The correlation between HYGI and IWM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between HYGI and IWM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и IWM

Секторы
HYGI
IWM

Коммунальные услуги

99.6%
3.0%

Недвижимость

0.4%
5.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
IWM
3.0%

Недвижимость

HYGI
0.4%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

HYGI

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

IWM
2.1%

Энергетика

HYGI

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

HYGI

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

HYGI

-

IWM
15.8%

Промышленность

HYGI

-

IWM
17.1%

Технологии

HYGI

-

IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

HYGI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и IWM

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.04%

—

Сравнение комиссий HYGI и IWM

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и IWM

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and IWM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

HYGI has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.87% for IWM.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор