PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.20%

Correlation

The correlation between HYGI and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between HYGI and IAU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGI и IAU

Секторы
HYGI
IAU

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
IAU

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

HYGI

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

IAU

-

Энергетика

HYGI

-

IAU

-

Финансовые услуги

HYGI

-

IAU

-

Здравоохранение

HYGI

-

IAU

-

Промышленность

HYGI

-

IAU

-

Технологии

HYGI

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

HYGI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и IAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и IAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.90%

—

Сравнение комиссий HYGI и IAU

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и IAU

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

HYGI has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for IAU.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IAU is Gold. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор