PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGI с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD).

HYGI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGI и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.26%

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с IVVHYGI с LNG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий HYGI и GLD

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

HYGI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Корреляция

Корреляция между HYGI и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и GLD

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		2.46%3.41%6.08%6.22%3.19%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGI и GLD

Загрузка...

Показатели просадок

HYGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и GLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.88%

—