Сравнение HYGI с GLD
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам HYGI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.36% |
Correlation
The correlation between HYGI and GLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between HYGI and GLD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. GLD — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение HYGI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и GLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.11% | — |
Сравнение комиссий HYGI и GLD
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и GLD
Ни HYGI, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and GLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
HYGI has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for GLD.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GLD is Gold. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор