PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.26%

Correlation

The correlation between HYGI and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.22

The correlation between HYGI and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGI и GLD

Секторы
HYGI
GLD

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
GLD

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

HYGI

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

GLD

-

Энергетика

HYGI

-

GLD

-

Финансовые услуги

HYGI

-

GLD

-

Здравоохранение

HYGI

-

GLD

-

Промышленность

HYGI

-

GLD

-

Технологии

HYGI

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

HYGI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и GLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и GLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий HYGI и GLD

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и GLD

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

HYGI has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GLD.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GLD is Gold. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор