PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и FALN

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%1.01%

Correlation

The correlation between HYGI and FALN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between HYGI and FALN has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и FALN

Секторы
HYGI
FALN

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
FALN

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
FALN
100.0%

Сырьевые материалы

HYGI

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

FALN

-

Энергетика

HYGI

-

FALN

-

Финансовые услуги

HYGI

-

FALN

-

Здравоохранение

HYGI

-

FALN

-

Промышленность

HYGI

-

FALN

-

Технологии

HYGI

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

HYGI vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и FALN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и FALN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.95%

—

Сравнение комиссий HYGI и FALN

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и FALN

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and FALN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FALN is High Yield Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.25% for FALN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор