Сравнение HYGI с FALN
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам HYGI и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.46% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | 1.50% |
Correlation
The correlation between HYGI and FALN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between HYGI and FALN has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. FALN — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FALN
Сравнение HYGI c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и FALN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и FALN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.92% | — |
Сравнение комиссий HYGI и FALN
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и FALN
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.41% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and FALN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
FALN has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.97% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FALN is High Yield Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.25% for FALN.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор