PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%4.34%

Correlation

The correlation between HYGI and DGRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between HYGI and DGRO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и DGRO

Секторы
HYGI
DGRO

Коммунальные услуги

99.6%
6.9%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
DGRO
6.9%

Недвижимость

HYGI
0.4%
DGRO

-

Сырьевые материалы

HYGI

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

DGRO
11.5%

Энергетика

HYGI

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

HYGI

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

HYGI

-

DGRO
16.4%

Промышленность

HYGI

-

DGRO
10.8%

Технологии

HYGI

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HYGI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и DGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий HYGI и DGRO

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и DGRO

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and DGRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор