PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и FLRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
-0.20%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции FLRT немного отстают с 4.94%.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

FLRT

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.44%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий HYG и FLRT

HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


Доходность на риск

HYG vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGFLRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.80

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.31

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.15

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.63

+0.94

HYG vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.47

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между HYG и FLRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и FLRT

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FLRT в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.92%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HYG и FLRT

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FLRT.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-20.96%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-2.47%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-7.60%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-20.96%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.88%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.43%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и FLRT

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.46%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.22%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

3.04%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

2.32%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

6.24%

+2.07%