Сравнение HYG с ESHY
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYG и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.15%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYG и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.20% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYG
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYG c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYG | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYG и ESHY
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | 0.00% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.00% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.00% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 0.00% | +8.27% |
Сравнение комиссий HYG и ESHY
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и ESHY
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for ESHY.
HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYG и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор