Сравнение HYFM с VRTX
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.85%/yr vs 19.83%/yr for VRTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 5.92%.
HYFM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -44.36%
- 6 месяцев
- -51.16%
- 1 год
- -76.66%
- 3 года*
- -54.62%
- 5 лет*
- -72.85%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 19.65%
Сравнение доходности по годам HYFM и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -44.36% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 5.92% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 5.33% |
Correlation
The correlation between HYFM and VRTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.00M
VRTX:
$123.07B
HYFM:
-$61.90
VRTX:
$16.87
HYFM:
0.03
VRTX:
10.08
HYFM:
$122.24M
VRTX:
$12.26B
HYFM:
$10.17M
VRTX:
$10.57B
HYFM:
-$21.47M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. VRTX — Ранг доходности на риск
HYFM
VRTX
Сравнение HYFM c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.33 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.68 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и VRTX
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -91.77% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -23.56% | -59.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -29.07% | -66.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -29.07% | -70.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.08% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.35% | -37.71% | -48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 11.36% | +47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и VRTX
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.79% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.07% | 20.99% | +44.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.85% | 34.19% | +65.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 28.55% | +66.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.37% | 32.73% | +61.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и VRTX
Ни HYFM, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и VRTX
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and VRTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (15.26%) compared to VRTX (7.79%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор