Сравнение HYFM с VRTX
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.10%/yr vs 16.31%/yr for VRTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.44%.
HYFM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -46.96%
- 1 год
- -74.93%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -72.10%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение доходности по годам HYFM и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -36.42% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 1.13% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.44% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 5.49% |
Correlation
The correlation between HYFM and VRTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.57M
VRTX:
$114.52B
HYFM:
-$61.90
VRTX:
$16.87
HYFM:
0.04
VRTX:
9.38
HYFM:
$122.24M
VRTX:
$12.26B
HYFM:
$10.17M
VRTX:
$10.57B
HYFM:
-$21.47M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. VRTX — Ранг доходности на риск
HYFM
VRTX
Сравнение HYFM c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFM | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.03 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.06 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFM | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.57 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.26 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок HYFM и VRTX
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -91.77% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -23.56% | -59.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -29.07% | -66.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -29.07% | -70.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -13.53% | -86.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.29% | -37.70% | -48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.73% | 11.19% | +44.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и VRTX
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 7.58% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.00% | 20.81% | +55.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.40% | 34.04% | +66.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.67% | 28.93% | +65.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 32.82% | +61.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и VRTX
Ни HYFM, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и VRTX
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and VRTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (14.91%) compared to VRTX (7.58%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор