PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFM с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYFM с CRSP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.10%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYFM и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFM показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -1.14%.

HYFM

1 день
-0.21%
1 месяц
-15.79%
С начала года
-36.42%
6 месяцев
-46.96%
1 год
-74.93%
3 года*
-54.36%
5 лет*
-72.10%
10 лет*
—

CRSP

1 день
-8.97%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-8.86%
1 год
34.40%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFM и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYFM
Hydrofarm Holdings Group, Inc.		-36.42%-73.97%-36.78%-40.81%-94.52%-46.20%1.13%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-1.14%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%-0.75%

Correlation

The correlation between HYFM and CRSP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.32

The correlation between HYFM and CRSP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYFM:

$4.57M

CRSP:

$4.98B

EPS

HYFM:

-$61.90

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

HYFM:

0.04

CRSP:

1.15K

Общая выручка (12 мес.)

HYFM:

$122.24M

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

HYFM:

$10.17M

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

HYFM:

-$21.47M

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с HYFM:
HYFM с VOOHYFM с QQQHYFM с NVDAHYFM с PANWHYFM с VRTXHYFM с NEEHYFM с XYL
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST

Доходность на риск

HYFM vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFM
Ранг доходности на риск HYFM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFM c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFMCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.55

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.22

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.82

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

1.38

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFM vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CRSP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFM и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFMCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

-0.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.23

-0.95

Просадки

Сравнение просадок HYFM и CRSP

Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFMCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-85.11%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.04%

-42.25%

-40.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.07%

-64.91%

-30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

-80.68%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-75.32%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.29%

-49.19%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.73%

25.06%

+30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFM и CRSP

Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 14.91%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFMCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

19.12%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.00%

43.66%

+32.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.40%

62.97%

+37.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.67%

60.69%

+33.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

64.38%

+30.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFM и CRSP

Ни HYFM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYFM и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
28.52M
1.46M
(HYFM) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYFM and CRSP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (19.12%) compared to HYFM (14.91%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs CRSP's -85.11%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFM и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор