Сравнение HYFM с CRSP
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.85%/yr vs -17.65%/yr for CRSP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 2.94%.
HYFM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -44.36%
- 6 месяцев
- -51.16%
- 1 год
- -76.66%
- 3 года*
- -54.62%
- 5 лет*
- -72.85%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -17.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFM и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -44.36% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 4.42% |
Correlation
The correlation between HYFM and CRSP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between HYFM and CRSP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.00M
CRSP:
$5.18B
HYFM:
-$61.90
CRSP:
-$6.24
HYFM:
0.03
CRSP:
1.20K
HYFM:
$122.24M
CRSP:
$4.10M
HYFM:
$10.17M
CRSP:
-$171.17M
HYFM:
-$21.47M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. CRSP — Ранг доходности на риск
HYFM
CRSP
Сравнение HYFM c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.32 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.51 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и CRSP
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -85.11% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -42.25% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -64.91% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -80.68% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -74.30% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.35% | -49.32% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 26.08% | +32.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и CRSP
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 15.26%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 17.71% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.07% | 43.77% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.85% | 62.48% | +37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 60.65% | +34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.37% | 64.28% | +30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и CRSP
Ни HYFM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYFM and CRSP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (17.71%) compared to HYFM (15.26%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор