Сравнение HYFM с ISRG
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.17%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%.
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам HYFM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 8.57% |
Correlation
The correlation between HYFM and ISRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between HYFM and ISRG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.40M
ISRG:
$147.90B
HYFM:
-$61.90
ISRG:
$8.24
HYFM:
0.04
ISRG:
14.04
HYFM:
$122.24M
ISRG:
$10.58B
HYFM:
$10.17M
ISRG:
$7.02B
HYFM:
-$21.47M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
HYFM
ISRG
Сравнение HYFM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.24 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и ISRG
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.26% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -32.14% | -50.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -34.10% | -60.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -49.90% | -49.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -32.66% | -67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.28% | -21.28% | -65.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 16.00% | +40.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и ISRG
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 9.70% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.85% | 20.72% | +55.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 30.69% | +69.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.62% | 33.19% | +61.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 32.40% | +62.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и ISRG
Ни HYFM, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и ISRG
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and ISRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (13.24%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор