Сравнение HYFM с AVAV
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HYFM in Farm & Heavy Construction Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, HYFM returned -72.85%/yr vs 4.14%/yr for AVAV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYFM показывает доходность -44.36%, а AVAV немного выше – -43.49%.
HYFM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -44.36%
- 6 месяцев
- -51.16%
- 1 год
- -76.66%
- 3 года*
- -54.62%
- 5 лет*
- -72.85%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -43.49%
- 6 месяцев
- -47.57%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам HYFM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -44.36% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -43.49% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | -1.74% |
Correlation
The correlation between HYFM and AVAV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.00M
AVAV:
$6.66B
HYFM:
-$61.90
AVAV:
-$4.63
HYFM:
0.03
AVAV:
5.56
HYFM:
$122.24M
AVAV:
$1.19B
HYFM:
$10.17M
AVAV:
$104.63M
HYFM:
-$21.47M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
HYFM
AVAV
Сравнение HYFM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.63 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.16 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и AVAV
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -66.65% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -66.65% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -66.65% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -66.65% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -66.65% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.35% | -28.77% | -57.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 36.16% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и AVAV
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 15.26%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 27.69% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.07% | 58.59% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.85% | 75.28% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 56.32% | +38.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.37% | 52.21% | +42.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и AVAV
Ни HYFM, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYFM and AVAV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (27.69%) compared to HYFM (15.26%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs AVAV's -66.65%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор