PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

HYFI и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и USHY

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 0.14%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий HYFI и USHY

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

HYFI
AB High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYFI vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.94

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

9.61

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.57

+1.09

Корреляция

Корреляция между HYFI и USHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и USHY

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности USHY в 6.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и USHY

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-22.44%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.73%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.84%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.71%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и USHY

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.84%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

5.52%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

7.32%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

8.32%

-2.88%