Сравнение HYFI с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYFI и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYFI и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFI и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 0.22% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFI и THY
HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYFI vs. THY — Ранг доходности на риск
HYFI
THY
Сравнение HYFI c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.82 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.49 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.98 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.48 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между HYFI и THY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и THY
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и THY
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -8.56% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -1.60% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.90% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.68% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и THY
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.62% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.96% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 3.18% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.52% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.51% | +0.93% |