PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

HYFI и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и TAFI

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 0.43%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с LRGC

Сравнение комиссий HYFI и TAFI

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

HYFI
AB High Yield ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

HYFI vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFITAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.13

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFITAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между HYFI и TAFI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и TAFI

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и TAFI

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFITAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-2.00%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-1.87%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.88%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и TAFI

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFITAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.55%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.96%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

2.07%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

2.01%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

2.01%

+3.43%