PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYFI и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%0.48%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYFI и PSH

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.54

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.34

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

10.93

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.20

-0.54

Корреляция

Корреляция между HYFI и PSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и PSH

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и PSH

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-3.06%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.84%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.27%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.61%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и PSH

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.59%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.00%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

3.94%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

3.30%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.30%

+2.14%