PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

HYFI и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и LRGC

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%6.42%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий HYFI и LRGC

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFILRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.36

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.36

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.50

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFILRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.16

+0.50

Корреляция

Корреляция между HYFI и LRGC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и LRGC

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и LRGC

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFILRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-19.38%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.76%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.83%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.23%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.91%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и LRGC

Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 2.38%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFILRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.36%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.37%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

18.06%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

15.41%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

15.41%

-9.97%