PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

HYFI и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и HIDV

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий HYFI и HIDV

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.35

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.20

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между HYFI и HIDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и HIDV

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и HIDV

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-18.76%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-13.62%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.29%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.12%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.07%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и HIDV

Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 2.38%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.17%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.34%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

18.05%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

14.63%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

14.63%

-9.19%