Сравнение HYFI с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Disruptors ETF (FWD).
HYFI и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYFI и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFI и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 0.22% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 22.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
HYFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFI и FWD
HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
HYFI vs. FWD — Ранг доходности на риск
HYFI
FWD
Сравнение HYFI c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.59 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.27 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 14.34 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HYFI и FWD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и FWD
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и FWD
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -29.02% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -13.50% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.71% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.23% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.02% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и FWD
Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 2.38%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 10.91% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 19.58% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 28.90% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 24.64% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 24.64% | -19.20% |