PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

HYFI и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и EYEG

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий HYFI и EYEG

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

HYFI
AB High Yield ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYFI vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.32

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

3.93

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.91

+0.75

Корреляция

Корреляция между HYFI и EYEG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и EYEG

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и EYEG

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-4.66%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.37%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.26%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.13%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и EYEG

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

5.29%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

5.54%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.54%

-0.10%