Сравнение HYFI с BUFM
HYFI (AB High Yield ETF) and BUFM (AB Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HYFI returned 7.65% vs 12.70% for BUFM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for BUFM.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и BUFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BUFM с доходностью 3.88%.
HYFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и BUFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.98% | 8.91% | -0.55% |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.88% | 12.94% | -1.10% |
Correlation
The correlation between HYFI and BUFM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between HYFI and BUFM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. BUFM — Ранг доходности на риск
HYFI
BUFM
Сравнение HYFI c BUFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | BUFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.13 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 11.59 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.13 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и BUFM
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и BUFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -9.43% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -4.07% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.98% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.10% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и BUFM
AB High Yield ETF (HYFI) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM) имеют волатильность 1.08% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.03% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 4.37% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 5.77% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 9.42% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 9.42% | -4.06% |
Сравнение комиссий HYFI и BUFM
HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и BUFM
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.64% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and BUFM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (1.08%) compared to BUFM (1.03%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs BUFM's -9.43%.
On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs 7.65% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.
HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for BUFM.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while BUFM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.69% for BUFM.
BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и BUFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор