Сравнение HYEM с VSHY
HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYEM is passively managed, while VSHY is actively managed. Over the past year, HYEM returned 8.96% vs 6.03% for VSHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и VSHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 2.30%.
HYEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.63%
VSHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEM и VSHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.97% | 9.24% | 12.14% | 3.11% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.30% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
Correlation
The correlation between HYEM and VSHY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM vs. VSHY — Ранг доходности на риск
HYEM
VSHY
Сравнение HYEM c VSHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEM | VSHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.49 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 12.98 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEM и VSHY
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и VSHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -4.55% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.73% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.39% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.41% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.47% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и VSHY
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.78% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.48% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.39% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 4.39% | +4.88% |
Сравнение комиссий HYEM и VSHY
И HYEM, и VSHY имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и VSHY
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VSHY в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.36% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM and VSHY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSHY has higher volatility (1.14%) compared to HYEM (1.14%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs VSHY's -4.55%.
On 1-year performance, HYEM leads with 8.96% vs 6.03% for VSHY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 8.96% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYEM and VSHY have the same expense ratio: 0.40% per year.
HYEM has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 6.36% for VSHY.
They also come from different issuers: VanEck and Virtus.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYEM и VSHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор