PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с IBHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYEM returned 10.82%/yr vs 8.61%/yr for IBHH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.81%.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-0.75%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between HYEM and IBHH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.54

The correlation between HYEM and IBHH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI

Доходность на риск

HYEM vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.35

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

21.49

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HYEM и IBHH

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-12.05%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.22%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-4.66%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.30%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и IBHH

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.76%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.08%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.82%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

7.26%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

7.26%

+2.01%

Сравнение комиссий HYEM и IBHH

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и IBHH

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IBHH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and IBHH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.32%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, HYEM leads with 10.82% vs 8.61% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYEM has performed better with a 10.82% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.26% for IBHH.

HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.35% for IBHH.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор