Сравнение HYDW с IBHH
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDW returned 7.27%/yr vs 8.68%/yr for IBHH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.81%.
HYDW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.34% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -3.94% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.81% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Correlation
The correlation between HYDW and IBHH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between HYDW and IBHH shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. IBHH — Ранг доходности на риск
HYDW
IBHH
Сравнение HYDW c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDW | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.62 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 18.44 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDW и IBHH
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -12.05% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.22% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -4.66% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.11% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.27% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.31% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и IBHH
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.63%, в то время как у iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.67% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.11% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.79% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 7.21% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 7.21% | -0.24% |
Сравнение комиссий HYDW и IBHH
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и IBHH
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.73% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDW and IBHH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHH has higher volatility (0.67%) compared to HYDW (0.63%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs IBHH's -12.05%.
On 3-year performance, IBHH leads with 8.68% vs 7.27% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.68% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.73% for HYDW.
HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.35% for IBHH.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор