PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с FSYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

HYDW и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDW и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.08%8.47%5.42%9.84%-4.32%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.77%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 0.77%.

HYDW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.90%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.24%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.94%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий HYDW и FSYD

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.19

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.12

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

10.24

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между HYDW и FSYD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и FSYD

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности FSYD в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.62%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.48%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и FSYD

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-12.11%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.14%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.05%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.49%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и FSYD

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.38%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.25%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

6.10%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

7.97%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

7.97%

-0.92%