PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDW с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYDW и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.


HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и FSYD


2026 (YTD)2025202420232022
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
1.04%8.47%5.42%9.84%-4.32%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between HYDW and FSYD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between HYDW and FSYD shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Доходность на риск

HYDW vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDWFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.75

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.02

-2.36

HYDW vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDWFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYDW и FSYD

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и FSYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYDWFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-12.11%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.67%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-5.49%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.20%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.40%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и FSYD

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYDWFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.11%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.13%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.11%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.85%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.85%

-0.86%

Сравнение комиссий HYDW и FSYD

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и FSYD

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FSYD в 6.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы


HYDW and FSYD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.11%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 6.99% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.75% for HYDW.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор