Сравнение HYDW с EASG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG).
HYDW и EASG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и EASG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.20% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 1.43% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 1.43%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
EASG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и EASG
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. EASG — Ранг доходности на риск
HYDW
EASG
Сравнение HYDW c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.68 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.81 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.81 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и EASG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и EASG
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EASG в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 4.12% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и EASG
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и EASG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -32.06% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.74% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -31.42% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.02% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.27% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.11% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и EASG
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 7.31% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 11.72% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 17.86% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.51% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 18.35% | -11.30% |