PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs 49.60%/yr for SIL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 5.99%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-12.56%

Correlation

The correlation between HYDR and SIL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов HYDR и SIL

Секторы
HYDR
SIL

Промышленность

84.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%
99.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYDR
84.7%
SIL

-

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
SIL
99.8%

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
SIL

-

Технологии

HYDR
0.5%
SIL

-

Энергетика

HYDR
0.4%
SIL

-

Коммуникационные услуги

HYDR

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

SIL
0.2%

Финансовые услуги

HYDR

-

SIL

-

Здравоохранение

HYDR

-

SIL

-

Недвижимость

HYDR

-

SIL

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

HYDR vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
1.83

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.17

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

2.78

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

7.07

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

1.83

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.14

-0.37

Просадки

Сравнение просадок HYDR и SIL

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-82.99%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-32.91%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-32.91%

-37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-25.00%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-51.44%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

12.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и SIL

Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 18.28% и 17.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

17.68%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

41.56%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

50.02%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

39.21%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

39.60%

+7.64%

Сравнение комиссий HYDR и SIL

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и SIL

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and SIL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to SIL (17.68%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs SIL's -82.99%.

On 3-year performance, SIL leads with 49.60% vs 14.46% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 17.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIL has performed better with a 49.60% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.12% for SIL.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while SIL is Silver. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.65% for SIL.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор