Сравнение HYDR с SIL
HYDR (Global X Hydrogen ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 6.18%/yr vs 45.56%/yr for SIL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -7.70%.
HYDR
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- 59.23%
- 6 месяцев
- 52.57%
- 1 год
- 140.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- 45.56%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам HYDR и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 59.23% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -15.79% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -7.70% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -11.41% |
Correlation
The correlation between HYDR and SIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов HYDR и SIL
Секторы
HYDR
SIL
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
HYDR
SIL
-
Потребительский циклический сектор
HYDR
SIL
-
Сырьевые материалы
HYDR
SIL
Энергетика
HYDR
SIL
-
Технологии
HYDR
SIL
-
Коммуникационные услуги
HYDR
-
SIL
-
Потребительский защитный сектор
HYDR
-
SIL
Финансовые услуги
HYDR
-
SIL
-
Здравоохранение
HYDR
-
SIL
-
Недвижимость
HYDR
-
SIL
-
Коммунальные услуги
HYDR
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDR vs. SIL — Ранг доходности на риск
HYDR
SIL
Сравнение HYDR c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDR | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.75 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 4.34 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDR и SIL
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -82.99% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -37.08% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -37.08% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -34.69% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -51.36% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 14.91% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и SIL
Текущая волатильность для Global X Hydrogen ETF (HYDR) составляет 16.94%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что HYDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 19.42% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 44.35% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 52.72% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.51% | 39.88% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 39.91% | +7.60% |
Сравнение комиссий HYDR и SIL
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и SIL
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SIL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 2.40% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.28% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HYDR and SIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.42%) compared to HYDR (16.94%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs SIL's -82.99%.
On 3-year performance, SIL leads with 45.56% vs 6.18% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYDR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIL has performed better with a 45.56% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
HYDR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.28% for SIL.
HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while SIL is Silver. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.65% for SIL.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDR и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор