Сравнение HYDB с DADS
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDB is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HYDB charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.43% | 3.21% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between HYDB and DADS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYDB
DADS
Сравнение HYDB c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и DADS
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -17.07% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.77% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.61% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 17.54% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 17.54% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 17.54% | -9.78% |
Сравнение комиссий HYDB и DADS
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и DADS
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and DADS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор