Сравнение HYDB с DADS
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDB is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDB charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.79%.
HYDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.56% | 3.17% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between HYDB and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYDB
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDB c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и DADS
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -17.07% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.82% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -7.33% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 17.80% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.80% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 17.80% | -10.06% |
Сравнение комиссий HYDB и DADS
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и DADS
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.99% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYDB has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор