PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с BSJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с BSJO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO).

HYDB и BSJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BSJO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и BSJO

2026 (YTD)
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-1.03%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

BSJO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с BSJO:
BSJO с BSJSBSJO с BSJPBSJO с AESRBSJO с IBHDBSJO с EIFAXBSJO с BRK-BBSJO с FLHY

Сравнение комиссий HYDB и BSJO

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.

BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

HYDB vs. BSJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSJO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBBSJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. BSJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBBSJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и BSJO

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и BSJO

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки BSJO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и BSJO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBBSJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

0.00%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

0.00%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и BSJO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBBSJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

0.00%

+7.81%