PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBL с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYBL is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.66%/yr vs 8.76%/yr for BBHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

HYBL

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBL и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		1.11%7.78%9.12%11.86%-4.72%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-6.00%

Correlation

The correlation between HYBL and BBHY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between HYBL and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с PBDCHYBL с VCRBHYBL с SPY
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYBL vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.97

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.99

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.00

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.50

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.64

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HYBL и BBHY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBLBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-24.98%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.37%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-5.00%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.14%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.37%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и BBHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBLBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.13%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.85%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.62%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.26%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

7.53%

-2.96%

Сравнение комиссий HYBL и BBHY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и BBHY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.12%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBL and BBHY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.76% vs 8.66% for HYBL. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.76% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.

HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 6.94% for BBHY.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.15% for BBHY.

HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBL и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор