Сравнение HXS.TO с XUS-U.TO
HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 16.74%/yr vs 16.63%/yr for XUS-U.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XUS-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXS.TO и XUS-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXS.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность 12.45%, а XUS-U.TO немного ниже – 12.22%.
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
XUS-U.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXS.TO и XUS-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 6.12% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.22% | 12.26% | 35.04% | 23.39% | -13.24% | 26.58% | 16.01% | 6.29% |
Correlation
The correlation between HXS.TO and XUS-U.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between HXS.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXS.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск
HXS.TO
XUS-U.TO
Сравнение HXS.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXS.TO | XUS-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.35 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 13.28 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXS.TO | XUS-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HXS.TO и XUS-U.TO
Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и XUS-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXS.TO | XUS-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -27.29% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.95% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -18.70% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -22.52% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.57% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXS.TO и XUS-U.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXS.TO | XUS-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.63% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.10% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.10% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.95% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.09% | -0.57% |
Сравнение комиссий HXS.TO и XUS-U.TO
HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXS.TO и XUS-U.TO
HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.74% | 0.90% | 1.04% | 0.71% | 0.91% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HXS.TO and XUS-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.09% for XUS-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и XUS-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор