Сравнение HXS.TO с HXE.TO
HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, HXS.TO returned 16.01%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXS.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции HXS.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 16.01% против 12.02% соответственно.
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам HXS.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
Correlation
The correlation between HXS.TO and HXE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between HXS.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXS.TO и HXE.TO
Секторы
HXS.TO
HXE.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
HXS.TO
HXE.TO
-
Финансовые услуги
HXS.TO
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
HXS.TO
HXE.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXS.TO
HXE.TO
-
Здравоохранение
HXS.TO
HXE.TO
-
Промышленность
HXS.TO
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXS.TO
HXE.TO
-
Энергетика
HXS.TO
HXE.TO
Коммунальные услуги
HXS.TO
HXE.TO
-
Недвижимость
HXS.TO
HXE.TO
-
Сырьевые материалы
HXS.TO
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXS.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
HXS.TO
HXE.TO
Сравнение HXS.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXS.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 6.90 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 19.73 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.36 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HXS.TO и HXE.TO
Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -85.92% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.88% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -25.34% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -28.83% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -80.40% | +52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -30.80% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.80% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXS.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 9.60% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 18.90% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 23.26% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 29.23% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 33.74% | -17.22% |
Сравнение комиссий HXS.TO и HXE.TO
HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXS.TO и HXE.TO
Ни HXS.TO, ни HXE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXS.TO and HXE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXS.TO is categorized as S&P 500, while HXE.TO is Energy Equities. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.27% for HXE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор