PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 17.14%/yr vs 17.49%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 15.81%, а QQQM немного выше – 16.17%.

HXQ.TO

1 день
-1.71%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
12.96%
С начала года
15.81%
1 год
26.70%
3 года*
24.75%
5 лет*
17.14%
10 лет*
21.51%

QQQM

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.30%
С начала года
16.17%
1 год
27.42%
3 года*
24.96%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		15.81%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%6.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.17%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between HXQ.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и QQQM

Секторы
HXQ.TO
QQQM

Технологии

55.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.4%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Промышленность

3.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
QQQM
11.4%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
QQQM
3.7%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
QQQM
6.4%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
QQQM
1.0%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
QQQM
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

HXQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXQ.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.46

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

7.11

-0.45

HXQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQQM

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-32.26%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.21%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.57%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-32.26%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.83%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.49%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQM

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.51% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

15.70%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.82%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

23.41%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

23.21%

-2.19%

Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQM

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQM

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор