Сравнение HXQ.TO с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
HXQ.TO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | -3.77% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 3.32% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -3.54% | 15.31% | 36.48% | 51.60% | -27.71% | 26.30% | 3.58% |
Разные валюты инструментов
HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.65%.
HXQ.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQM
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
QQQM
Сравнение HXQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.59 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.59 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HXQ.TO и QQQM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQM
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и QQQM
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXQ.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -35.04% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -12.55% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | -35.04% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.86% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -8.47% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.44% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQM
Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.43% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.63% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 22.10% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.57% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.60% | +0.24% |