PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 20.99%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 22.16%, а QQQM немного выше – 22.94%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%3.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between HXQ.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и QQQM

Секторы
HXQ.TO
QQQM

Технологии

55.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.3%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
QQQM
7.7%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
QQQM
1.1%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
QQQM
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HXQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.83

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.66

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.59

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.46

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.97

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQQM

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-31.71%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.27%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.52%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-31.71%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.58%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQM

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.39%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.60%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.57%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.47%

+0.36%

Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQM

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQM

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HXQ.TO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор