Сравнение HXQ.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
HXQ.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXQ.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| HXQ.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 21.86% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 26.94% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.00% | 15.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 11.18% |
| Макс. просадка | -31.60% | -27.43% |
| Текущая просадка | -5.74% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между HXQ.TO и VFV.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и VFV.TO
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 21.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXQ.TO и VFV.TO
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HXQ.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и VFV.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.04% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и VFV.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.