PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HXQ.TO с QQC.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HXQ.TOQQC.TO
Дох-ть с нач. г.19.23%19.29%
Дох-ть за 1 год27.27%27.25%
Дох-ть за 3 года11.26%11.36%
Коэф-т Шарпа1.681.65
Дневная вол-ть16.69%16.92%
Макс. просадка-31.60%-31.81%
Текущая просадка-5.74%-5.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HXQ.TO и QQC.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQC.TO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 19.23%, а QQC.TO немного выше – 19.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
44.18%
44.61%
HXQ.TO
QQC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HXQ.TO и QQC.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
График комиссии HXQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HXQ.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HXQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HXQ.TO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HXQ.TO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HXQ.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HXQ.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HXQ.TO, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09
QQC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQC.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQC.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQC.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQC.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQC.TO, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.07

Сравнение коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQC.TO

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HXQ.TO и QQC.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.56
1.53
HXQ.TO
QQC.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQC.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM202320222021
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.52%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQC.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.50%
-5.40%
HXQ.TO
QQC.TO

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQC.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.48% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.48%
6.51%
HXQ.TO
QQC.TO