PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXQ.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

HXQ.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%22.35%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность -3.77%, а ZNQ.TO немного выше – -3.70%.

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с QQQMHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TOZNQ.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HXQ.TO и ZNQ.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

HXQ.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.56

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.90

+0.06

Корреляция

Корреляция между HXQ.TO и ZNQ.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и ZNQ.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM2025202420232022202120202019
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXQ.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-32.09%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-13.03%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-32.09%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.73%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.76%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и ZNQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеют волатильность 6.43% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXQ.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.68%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.59%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

20.84%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.46%

-1.62%