PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. HXQ.TO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 21.98%/yr vs 9.34%/yr for COMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 21.98% против 9.34% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-4.36%
1 месяц
1.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
13.99%
1 год
36.08%
3 года*
28.00%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.98%

COMT

1 день
-2.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.25%
1 год
42.58%
3 года*
16.68%
5 лет*
15.83%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		16.83%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.68%1.23%14.93%-8.79%27.02%36.81%-20.59%6.25%1.18%4.13%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.08

The correlation between HXQ.TO and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и COMT

Секторы
HXQ.TO
COMT

Технологии

55.9%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%
100.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HXQ.TO
55.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
COMT

-

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
COMT

-

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
COMT

-

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
COMT

-

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
COMT

-

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
COMT
100.0%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HXQ.TO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.03

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.65

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.58

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

13.24

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.27

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и COMT

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-37.80%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.64%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-14.28%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-23.74%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.31%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-7.15%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-15.19%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.32%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и COMT

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.55% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.70%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

19.50%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.76%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.63%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.66%

+1.21%

Сравнение комиссий HXQ.TO и COMT

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и COMT

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор