PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXH.TO с GLAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) is Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while GLAD (Gladstone Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HXH.TO returned 11.73%/yr vs 13.65%/yr for GLAD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXH.TO торгуется в CAD, в то время как GLAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции HXH.TO уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.65% соответственно.

HXH.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.66%
1 год
42.18%
3 года*
22.00%
5 лет*
16.16%
10 лет*
11.73%

GLAD

1 день
3.43%
1 месяц
3.32%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-18.07%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXH.TO и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		20.80%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-0.16%-24.76%59.61%20.00%-4.05%39.23%-2.37%41.27%-5.70%0.23%

Correlation

The correlation between HXH.TO and GLAD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с ZEQT.TOHXH.TO с SPMO
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR

Доходность на риск

HXH.TO vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
-0.72

+5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.77
-0.87

+8.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

0.89

+1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.79

-0.47

+17.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.44

-0.73

+53.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

-0.72

+5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и GLAD

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки GLAD в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXH.TOGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-54.53%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-38.61%

+36.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.55%

-41.70%

+31.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-41.70%

+25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-54.53%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-29.92%

+29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-12.10%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

24.96%

-24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и GLAD

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.94%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXH.TOGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

8.01%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

19.00%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

25.36%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

22.66%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

28.91%

-12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и GLAD

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.03%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXH.TO and GLAD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор