PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

HXH.TO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%
Разные валюты инструментов

HXH.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с VFV.TOHXH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий HXH.TO и SPMO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.81

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

1.24

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.19

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.42

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

4.22

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.81

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.94

-0.22

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и SPMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и SPMO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и SPMO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-30.95%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.70%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-22.74%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-7.31%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.66%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и SPMO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.63%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

12.34%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

22.34%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.45%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.92%

-2.86%