PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

HXH.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		14.44%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 14.44%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.52%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.25%
1 год
36.22%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TOHXH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и XEI.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

3.53

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

4.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.75

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

21.91

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

3.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и XEI.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и XEI.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и XEI.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-45.52%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-7.95%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-17.36%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.14%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и XEI.TO

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.67%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

5.95%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.32%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

11.23%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.02%

+0.04%