Сравнение HXEM.TO с ZSP.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 15.17%/yr for ZSP.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 11.68%.
HXEM.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 18.35% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.67% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.68% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 7.85% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and ZSP.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between HXEM.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и ZSP.TO
Секторы
HXEM.TO
ZSP.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXEM.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Энергетика
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Здравоохранение
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Промышленность
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Технологии
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
ZSP.TO
Сравнение HXEM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXEM.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.54 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.38 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -26.94% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.61% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.95% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.25% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -2.55% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -3.32% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.33% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и ZSP.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 3.41% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 9.71% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.30% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.10% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.39% | +1.36% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и ZSP.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и ZSP.TO
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.77% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while ZSP.TO is S&P 500. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор