Сравнение HXEM.TO с ZGD.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 25.83%/yr for ZGD.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью -11.00%.
HXEM.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
ZGD.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- -20.44%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 25.83%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 18.35% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.67% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -11.00% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | -18.45% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and ZGD.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between HXEM.TO and ZGD.TO shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
ZGD.TO
Сравнение HXEM.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXEM.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.16 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 2.72 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -60.59% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -35.30% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -35.30% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -42.75% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -35.30% | +23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -28.83% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 15.08% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и ZGD.TO
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 10.95%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 13.47% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 40.35% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 49.15% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 37.42% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 37.68% | -19.93% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и ZGD.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и ZGD.TO
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.25% | 0.22% | 0.56% | 0.72% | 0.73% | 0.36% | 0.15% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while ZGD.TO is Gold. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор