Сравнение HXEM.TO с VDY.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 19.33%/yr for VDY.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 29.53%.
HXEM.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 29.53%
- 1 год
- 52.78%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 18.35% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.67% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 29.53% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | 11.01% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and VDY.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и VDY.TO
Секторы
HXEM.TO
VDY.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXEM.TO
VDY.TO
-
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
VDY.TO
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
VDY.TO
Энергетика
HXEM.TO
-
VDY.TO
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
HXEM.TO
-
VDY.TO
Промышленность
HXEM.TO
-
VDY.TO
Технологии
HXEM.TO
-
VDY.TO
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
VDY.TO
Сравнение HXEM.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXEM.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.24 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 17.01 | -14.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 68.90 | -60.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и VDY.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -39.21% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -3.12% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -10.38% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -16.17% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -0.05% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -4.44% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 0.77% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и VDY.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 2.31% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 6.87% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 8.52% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 11.56% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.90% | +1.85% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и VDY.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и VDY.TO
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.98% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and VDY.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VDY.TO is Dividend. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор