PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 21.43%/yr for CGL-C.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью 4.95%.

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%-12.15%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and CGL-C.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.12

The correlation between HXEM.TO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.34

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.76

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.95

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

4.76

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.34

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-33.04%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-17.37%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-17.37%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-17.55%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-14.88%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-12.24%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

7.12%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и CGL-C.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.29%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

21.55%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

25.34%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.97%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.56%

+1.39%

Сравнение комиссий HXEM.TO и CGL-C.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и CGL-C.TO

Ни HXEM.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CGL-C.TO is Precious Metals. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while CGL-C.TO tracks Gold. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор