Сравнение HXE.TO с VXM.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 11.21%/yr vs 13.98%/yr for VXM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.66%/yr for VXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и VXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.95%, что значительно выше, чем у VXM.TO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.98% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 31.62%
- С начала года
- 36.95%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 31.14%
- 10 лет*
- 11.21%
VXM.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам HXE.TO и VXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.95% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 11.61% | 44.77% | 19.29% | 24.08% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 16.55% | -15.76% | 24.08% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and VXM.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between HXE.TO and VXM.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и VXM.TO
Секторы
HXE.TO
VXM.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
HXE.TO
VXM.TO
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
VXM.TO
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
VXM.TO
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
VXM.TO
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
VXM.TO
Финансовые услуги
HXE.TO
-
VXM.TO
Здравоохранение
HXE.TO
-
VXM.TO
Промышленность
HXE.TO
-
VXM.TO
Недвижимость
HXE.TO
-
VXM.TO
Технологии
HXE.TO
-
VXM.TO
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
VXM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
VXM.TO
Сравнение HXE.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXE.TO | VXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.41 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.47 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и VXM.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и VXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -42.73% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.40% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -13.71% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -14.47% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -42.73% | -37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -2.19% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -7.51% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.79% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и VXM.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 3.92% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 11.70% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 13.45% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 14.79% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 16.59% | +17.21% |
Сравнение комиссий HXE.TO и VXM.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и VXM.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 1.80% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.53% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and VXM.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while VXM.TO is International Equity. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while VXM.TO tracks Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.66% for VXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и VXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор