Сравнение HXE.TO с SHLD
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, HXE.TO returned 74.64% vs 13.41% for SHLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXE.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.62%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
SHLD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | -8.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.62% | 66.17% | 46.63% | 10.35% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and SHLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов HXE.TO и SHLD
Секторы
HXE.TO
SHLD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HXE.TO
SHLD
-
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
SHLD
-
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
SHLD
-
Финансовые услуги
HXE.TO
-
SHLD
-
Здравоохранение
HXE.TO
-
SHLD
-
Промышленность
HXE.TO
-
SHLD
Недвижимость
HXE.TO
-
SHLD
-
Технологии
HXE.TO
-
SHLD
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
HXE.TO
SHLD
Сравнение HXE.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.11 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 0.64 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 1.66 | +18.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.58 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.21 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и SHLD
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -20.96% | -64.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -20.96% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -17.48% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -3.15% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 8.08% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и SHLD
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 7.48% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 18.69% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.31% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 20.11% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 20.11% | +13.63% |
Сравнение комиссий HXE.TO и SHLD
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и SHLD
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and SHLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор